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組合優(yōu)化策略介紹
基礎(chǔ)策略為趨勢跟蹤策略，測試34個交易活躍的合約（白銀、黃金、瀝青、螺紋鋼、燃料油、橡膠、銅、鋅、鋁、鐵礦、焦炭、塑料、豆粕、棕櫚油、聚乙烯、乙二醇、豆油、雞蛋、蘋果、白糖、PTA、甲醇、棉花、菜粕、熱卷、鎳、玻璃、純堿、紙漿、錳硅、硅鐵、玉米、淀粉、天然氣），所有合約使用相同的參數(shù)進行組合測試，測試分為基礎(chǔ)策略，優(yōu)化一，優(yōu)化二，優(yōu)化三和優(yōu)化四策略，測試時間為從2017年1月1日至2023年4月20日，測試結(jié)果見下面
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|
總收益 |
總盈利/總虧損 |
總手數(shù) |
勝率 |
平均盈利/平均虧損 |
最大回撤 |
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基礎(chǔ) |
8201548 |
1.48 |
55380 |
24.80% |
4.47 |
704214 |
|
優(yōu)化一 |
2255616 |
1.24 |
51541 |
49.52% |
1.26 |
99906 |
|
優(yōu)化二 |
3295542 |
1.26 |
52890 |
37.27% |
2.12 |
196034 |
|
優(yōu)化三 |
3835322 |
1.27 |
53546 |
31.32% |
2.78 |
194688 |
|
優(yōu)化四 |
2877489 |
1.48 |
55191 |
50.40% |
1.42 |
55995 |
|
組合 |
20240783 |
1.35 |
266897 |
38.67% |
2.12 |
869557 |
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基礎(chǔ) |
優(yōu)化一 |
優(yōu)化二 |
優(yōu)化三 |
收盤 |
組合 |
|
2017 |
852150 |
119649 |
202216 |
142745 |
191920 |
1450916 |
|
2018 |
658853 |
307534 |
274151 |
412297 |
374616 |
2003567 |
|
2019 |
1242315 |
339559 |
620450 |
797861 |
407857 |
3399545 |
|
2020 |
2466227 |
532348 |
763845 |
996442 |
482858 |
5179964 |
|
2021 |
1644760 |
381047 |
368736 |
374050 |
524068 |
3304882 |
|
2022 |
1135852 |
355207 |
756444 |
708182 |
659754 |
3540786 |
|
2023 |
201391 |
220269 |
309698 |
403743 |
236412 |
1361118 |
基礎(chǔ)策略測試曲線見下面
優(yōu)化一策略測試曲線見下面
優(yōu)化二策略測試曲線見下面
優(yōu)化三策略測試曲線見下面
收盤平倉策略測試曲線見下面
如果五個策略組合疊加在一起曲線見下面
免責條款：測試數(shù)據(jù)僅代表歷史行情對策略邏輯的檢驗，不作為對未來收益的獲利保證。
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