策略為趨勢跟蹤策略，采用多品種對沖的形式降低風險，所有品種采用相同的策略參數，策略沒有針對單個品種進行優化參數，也沒有針對所有品種對參數進行優化，參數的選擇根據我們對策略的理解固定參數。交易品種為市場中活躍的期貨合約，策略的普適性較好，可以適合所有的期貨品種，根據目前市場行情選擇市場活躍的29個品種進行測試（棉花、乙二醇、玉米、PVC、純堿、鐵礦、甲醇、棕櫚油、PTA、螺紋鋼、豆油、鋁、玻璃、蘋果、卷板、瀝青、紙漿、白糖、銅、白銀、鋅、雞蛋、瀝青、燃料油、天然橡膠、PP、活豬、尿素、豆粕），設計資金規模是賬戶200萬資金規模，最大本金回撤40萬，保證金占用持倉80%以下。2013年1月1日至2023年5月30日測試數據見下面：
重要參數摘要
總盈利金額 9171316 總盈利/總虧損 1.35 勝率 30.73% 盈虧比 3.04 最大回撤 432236 交易品種 29個
下面根據每一年單獨做測試 相同的參數都是按照200萬資金交易
2013年1月1日-2014年1月1日
重要參數摘要
總盈利金額 327433 總盈利/總虧損 1.24 勝率 28.93% 盈虧比 3.04 最大回撤 435981 交易品種 19個 本金收益率 16.35% 最大回撤百分比 -21.8%
2014年1月1日-2015年1月1日
重要參數摘要
總盈利金額 495468 總盈利/總虧損 1.28 勝率 27.69% 盈虧比 3.28 最大回撤 251894 交易品種 21個 本金收益率 24.77% 最大回撤百分比 -12.59%
2015年1月1日-2016年1月1日
重要參數摘要
總盈利金額 1048742 總盈利/總虧損 1.55 勝率 36.57% 盈虧比 2.7 最大回撤 251790 交易品種 21個 本金收益率 50.24% 最大回撤百分比 -12.58%
2016年1月1日-2017年1月1日
總盈利金額 1275327 總盈利/總虧損 1.59 勝率 32.95% 盈虧比 3.24 最大回撤 316452 交易品種 21個 本金收益率 60.37% 最大回撤百分比 -16.82%
2017年1月1日-2018年1月1日
總盈利金額 344700 總盈利/總虧損 1.13 勝率 29.72% 盈虧比 2.67 最大回撤 253135 交易品種 23個 本金收益率 17.24% 最大回撤百分比 -12.66%
2018年1月1日-2019年1月1日
總盈利金額 780977 總盈利/總虧損 1.28 勝率 28.53% 盈虧比 3.22 最大回撤 209590 交易品種 26個 本金收益率 39.05% 最大回撤百分比 -10.48%
2019年1月1日-2020年1月1日
總盈利金額 588966 總盈利/總虧損 1.18 勝率 28.88% 盈虧比 2.9 最大回撤 291234 交易品種 27個 本金收益率 29.45% 最大回撤百分比 -14.56%
2020年1月1日-2021年1月1日
總盈利金額 1727175 總盈利/總虧損 1.69 勝率 31.87% 盈虧比 3.54 最大回撤 275099 交易品種 27個 本金收益率 86.35% 最大回撤百分比 -13.25%
2021年1月1日-2022年1月1日
總盈利金額 807198 總盈利/總虧損 1.24 勝率 33.36% 盈虧比 2.68 最大回撤 318987 交易品種 27個 本金收益率40.36% 最大回撤百分比 -15.45%
2022年1月1日-2023年1月1日
總盈利金額 944302 總盈利/總虧損 1.33 勝率 32.99% 盈虧比 2.51 最大回撤 355993 交易品種 29個 本金收益率 47.21% 最大回撤百分比 -17.85%
2023年1月1日-2023年5月30日
總盈利金額 558502 總盈利/總虧損 1.45 勝率 30.37% 盈虧比 2.47 最大回撤 297691 交易品種 29個 本金收益率 27.92% 最大回撤百分比 -14.88%
總結
通過最近幾年回測可以發現每年都在盈利，資金隨著時間正向增長。
每年最大回撤可能都不小但是相對于年初本金回撤并沒有超過設計值，最大回撤都是有了利潤后發生的回撤。
通過測試發現策略的勝率在30%左右相對穩定，盈虧比在2.5-3.5左右，是一種低勝率高盈虧比的策略，盈虧比的不穩定造成了收益的多少重要因素，盈虧比受制于期貨行情的大小。
免責條款：測試數據僅代表歷史行情對策略邏輯的檢驗，不作為對未來收益的獲利保證。
QQ客服